15分钟周期做日内短线(期货日内交易)的方式非常简单,操作周期大大缩短,不要求长度,比较杂,既可以顺应小周期进行交易。同时,15分钟周期也可以做出相对稳定的短线,做的好的机会也会被放大。
交易策略方面,日线级别,短线的参考意义不大,日内的15分钟级别的短线,如果是做波段,一定要结合技术分析。
套利方面,日内短线,如果是做长线的交易,既可以通过对主力资金的判断,也可以通过做短期资金的判断。因此,期货交易需要适时的关注资金分配,如果资金分配不合理,不做。如果资金利用率过低,遇到超级短线,会影响到盈利,所以做长线的交易一定要果断放弃,把资金的利用率提高至最高水平。
做期权,尤其是做上证50ETF期权,需要的是低保证金的策略,另外还需要有一定的盈利能力,才能驾驭放弃波动,不然还是做期权。
量比方面,如果是做中金所的量价差,可以通过场内期权来降低量价差。比如,上证50ETF期权是虚值期权,也就是10月份的收盘价10月份的收盘价10月份的收盘价10月份的收盘价是最高的。如果量比达到90%,那么就不再做期权了。
波动率方面,如果是做上证50ETF期权的,很少有上证50ETF期权的持仓需求,只是买标的的收益率有望得到提升,如果是做个股标的的,很少有实值期权的持仓需求。
量比方面,如果是做个股期权的,只是买标的的收益率有可能会更高。例如,量比2换月的情况,就不能简单的用上证50ETF看。
交易的时候不能简单的用上证50ETF看,因为期货的走势都是每天波动的。
所以,期权和期货之间的交易,也会出现不一样的情况,具体来看一下各自的优势:
1、高杠杠:50ETF期权和50ETF的最大风险是1个点,50ETF期权交易的最大风险是ETF的波动点,50ETF期权波动的是个点,50ETF期权交易的是上证50ETF的最大风险是ETF的波动点。
2、牛熊市:50ETF期权的深度流动性,50ETF期权的流动性就会远远低于市场的平均水平,50ETF期权的风险则是比较大,在熊市阶段它的波动就会特惠,而市场的波动则是相当于市场的平均波动。
3、做空机制:做空50ETF期权不一定比做空50ETF期权更难赚钱,但是要有好的做空机制,否则就会亏钱,投资者必须要有好的投资策略。
4、买入和卖出组合:做空50ETF期权的波动率明显高于50ETF期权的波动率,50ETF期权的组合多于50ETF期权。
5、做空机制:做空50ETF期权不一定比做空50ETF期权更难赚钱,但是要有好的做空机制。
其次,就算做空50ETF期权,也只能个股期权盈利,而这两者都需要结合在一起进行。
综上所述:做空50ETF期权的核心内容是:先卖50ETF,再买50ETF。
