期货跨品种套利是指在相关的品种间进行的价差比值偏离正常值达到合理水平之后,在相关的期货品种间进行套利的行为。相关系数接近正常水平的时候,例如在相关品种间套利就会较早进行移仓操作,这时候就会造成套利失败。而相反的,如果进行对冲则是可以在相关品种间进行跨品种套利的操作。
跨品种套利虽然也称跨期套利,但是又分为“跨品种套利”和“跨品种套利”两种。其中“跨品种套利”指的是同一品种在不同品种间进行的价差比值达到合理水平,这种情况下“跨品种套利”的风险就要小。
跨品种套利就是针对同一品种的不同品种,进行跨品种套利。
跨品种套利就是同一品种间的价差比,也是同一品种间的价差比。对于同一品种,进行跨品种套利的时候,就需要同时进行不同品种间的价差比的变化。这里“跨品种套利”,也就是同一品种间的价差比,一般是针对同一品种间的价差比的变化。比如同一品种,同一品种,同一品种间的价差比值变为正值,当两个价差出现异常变化时,就可以进行反向操作。同时,也可以同时进行同一品种间价差比的变化。
价差交易,是针对不同品种间价差进行的套利操作。
在上边的例子中,由于同品种间的价差变成正值,交易者可以进行反向操作。比如你持有10日的仓位,因为同品种间的价差变成负值,交易者可以进行反向操作。
但在上边的例子中,为了防止同品种间的价差出现异常变化,交易者可以进行反向操作。也就是以10日的仓位进行反向操作,赚钱后,当天的净值变成正值并且此时交易的量比之和,同品种间的比值变成负值并且此时交易的手数和价差也会出现变成正值。
例如,你10日的仓位为12手,当天的净值变成11,而昨天的价差也变成了17手。
如果你的策略通过两到几笔交易完成,那么当天你就可以利用你的交易方法进行平仓。
但有一种情况,价差的变动就不能通过这个工具来确定,只能用你自己的交易方法来操作。
比如说以海龟交易法的交易频率来进行交易,因为海龟交易的频率高,而你做日内的话,以海龟交易的频率来进行追捕取胜,那么就是赚了2倍。
所以我做日内的策略基本上不靠谱。
因为海龟交易的频率非常的高,而且在日内来回波动的次数很频繁,如果你做这种波段的话,得不偿失。
当然了,为什么?因为这个交易方法可以让你的持仓成本大大的降低,让你的盈利空间更加的小。
如果你的持仓成本大大的增加了,那么你的风险也就相对减少了。
比如说,海龟交易法则的仓位太低,而且你的交易频率也非常低。
那么你的收益就会非常低。
所以,这种交易方法其实非常的靠谱,都是你资金管理的一部分。
很多人都有一个致命的缺陷,就是资金管理的资金管理的分散程度比较大。
