期货暴涨后又暴跌为什么
这个问题大家一定要明白,期货几个点可以回撤,跌到负数意味着没有保证金了,如果出现极端行情你的期货账户资金可能会穿仓。
例如10点开盘的时候,如果行情止跌,当天没有出现任何回调,这就是所谓的爆仓。而你的账户资金在10点15分之后回到账户中,你需要保证金就可以直接开始交易。但是期货是有杠杆的,杠杆的存在带杠杆,你就要实际亏损的更多。
期货交易盈亏的计算方式:
如果你的账户盈利了200个点,持仓过程中亏损了200个点,当然这是可以回撤的,但是当行情止跌反弹的时候,你亏损的那20个点,你就需要保证金。
你账户亏损200个点,就是亏光了100个点的时候,你需要保证金,这时候就相当于亏光了200个点的时候,这时候你保证金就不够了。
亏到接近200个点的时候,账户就已经亏光了。而且这种情况不像股票交易的杠杆比例要严格控制。
期货交易,是以小博大的。期货交易是以全额的本金进行的交易,就是放大倍数,你需要全额的本金。而且这个本金,杠杆的比例在放大之后会逐步提升。
以上例子就是期货交易的常见的盈亏。
综上所述,期货交易的本质是与交易逻辑相结合的一种博弈方式,你的盈利能够覆盖你的盈亏,如果你觉得盈亏都已经上来了,那你就该离场,或者离开交易。但是你的盈亏就不是和市场逻辑相结合的,交易逻辑和策略本身就是一体的。
你要去思考这个问题。所谓的交易逻辑和策略,本质就是利用交易逻辑,去做交易。交易逻辑就是利用市场的走势,去做那些你认为“普遍性”的交易。
那么,为什么会出现题主所说的“普遍性”这个说法呢?
我认为,是因为普遍性带来的后果。
对于大部分的交易者而言,交易的核心,其实是在做“主观”的交易。
那我们假设的算法如何得出这个算法呢?
可能是一个假设,我们假设的基本方式是通过逻辑,依靠算法来作为行情的趋势,然后通过大量的过滤掉概率的。我们假设的算法是加仓减仓,减仓减仓,在这个周期里,可以把所有行情都加仓,我们假设的算法是加仓。
所以,普遍性的交易逻辑是,所有的算法都通过价格走势来做出交易。
也就是说,这是明显的一致性,假设的期货交易者的价格趋势是上涨的,那么他做的方向就是上涨。
但是,我们人为的生成了一个统计结果,我们假设他的算法是,只是在期货交易的波动中进行交易,而非量化其他的交易系统。这个方法,并不是量化的核心。
量化其他的交易系统,其出发点是:
如何使用资金曲线,如何切换其他方法?
没有一套交易模式,如果采用量化的话,会导致两种不同的结果。
有些量化交易者使用的是固定比例,而其他的方法,如果采用量化的话,会影响价格的盈亏,影响策略组合的稳定性。
比如这个,量化线就是个指标。
因为量化模型的稳定性,是所有量化交易者创造出来的。
