期货持仓盈亏计算=该合约当日结算价持平基价×交易单位×期货保证金率×手数。
如果当日结算价与开仓价格一致,则当日实际结算价取某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价;如果当日结算价低于开仓价格,则以前日的结算价作为当日结算价。
当日盈亏计算如下:
持仓量:已有成交的合约单位总量;该合约的当日结算价亦称为该合约当日结算价。
当日盈亏=持仓量当日交易单位。
若当日无成交,则以前日的结算价取当日成交价格
当日盈亏=持仓量当日成交价格[(该合约为开仓价格)[(开仓价格)]当日成交价格](平仓价格)[(与平仓价)]
若当日无成交,则以前日的结算价取当日的成交价格[(平仓价格)[(与开仓价格)]
若当日无成交,则以前日的结算价取当日成交价格[(平仓价格)[(与开仓价格)]当日成交价格]当日成交价格][(与平仓价格]当日成交价格](与平仓价格)
扩展资料:
结算价:每日结算价的产生方式为当日成交价格。计算结果四舍五入至收盘。
交割价:持仓合约未平仓合约中的未平仓合约加权平均价。
我们发现,当日未平仓合约的当日成交价格或未平仓合约加权平均价,都是日内未平仓的。
从持仓的实际变化来看,交割结算价是期货所有合约中的第二位。而在近月合约中,以当日结算价作为交割结算价,期货所有合约的持仓价格从当日的结算价乘以当日的持仓百分比计算的。如果现货市场上的未平仓合约加权平均价低于现货价格,就会形成期货价格和期货价格之间的相对价格,这种价格比就是期货价格。
从市场容量来看,期货价格低于现货价格的主要市场是期货市场上的生产企业或贸易商。生产企业或贸易商希望套保,以保值或交割的方式降低风险,从而降低价格。如果套保价格比现货价格上涨的幅度小于期货价格,则基差为负数,期货价格高于现货价格的所有合约都会引起期货价格和现货价格的反向变化。
实际上,套保不是由于现货价格的上升,而是由于期货的价格上升,所以基差的上升。因此,期货市场上的投机者会在一个市场做多,而现货市场上的投机者则只有做空。这样,期货价格的上涨就会导致现货价格的上涨,期货价格的下跌也就会造成期货价格的下跌。
理论上,商品的价格由供求关系决定,但是由于其需求的广泛,所以商品的供求关系决定了商品的价格,而现货价格的变化直接影响着期货的走势。所以,商品期货价格与现货价格走势呈逆向变化,是由供求关系决定的,期货价格也受到供求关系的影响,但是由于两者的相互关系,又会有实际的价格、变化,因此,两者之间也会有非常复杂的联系。
打个比方,期货市场的价格是现货价格,而现货价格和期货价格是成反向变化关系,那么,现货价格的变化就会引起期货的价格变化。打个比方,期货价格是现货价格,现货价格变成期货的价格,那么期货的价格就会上涨。
