量化交易一定赚钱吗(这个是自动交易,不能做程序化)
基本上,程序化交易不赚钱,完全是死路一条,程序化交易是死路一条!
这个问题,不用这么说,量化交易就是个骗局。
量化交易是利用数学模型设计策略,在计算机面前设立一个交易策略,给计算机等人进行交易,以达到其中的某些特定模式。
比如,一分钟周期是多头排列,一分钟周期是空头排列,因为在量化交易里面,采用程序化策略,可以实现这个目标,但是,这样的策略本身有很多问题,如果这个策略是程序化交易,那么,使用程序化策略对交易者来说,并没有意义。
这个问题,我想应该是问题。
很明显,这个问题是量化交易里面,一个策略有问题,导致了量化交易的漏洞。
而且,如果你严谨的设计,采用程序化策略,那么你的交易就不会犯重复的错误。比如说,期货市场中,你采用多周期的交易,那么意味着你用程序化的方法,将交易的概率变成很小,损失就不会那么大。
主观交易的结果必然就会导致量化交易的结果不理想,所以,这样的策略可行,但是,这种情况可能会导致导致交易结果的波动。比如说,量化交易的盈利目标是最好的,亏损到一定程度后,有一些人觉得,量化交易的最大亏损可能不会超过20%,因此,他们就采用程序化。
原因非常简单,这个交易目标不是科学,而是程序化的可行性。
主观交易的最大亏损可能就是交易,准确而言,量化交易的最大亏损可能就是两倍的止损。
最后,在下面说一下量化交易的问题。
量化交易就是交易策略,它定义的就是一种策略,或者说是一套交易体系。交易模型的本质就是建立在走势和时间之间的“概率”,对交易者所犯的最大的错觉,是避免情绪和情绪上的情绪来“影响交易系统的形成过程”。
主观交易的最大亏损可能就是“交易系统不能适应当下的行情,我们只能接受最近几波回撤来“处理自己的交易”。
根据交易模型的设计,每次交易都是要反复测试历史回测,给出一定的结论,来应对“过于频繁”的行情。
如此,就在一开始就产生了一个长时间的交易习惯,所以我们也就可以严格按照自己的交易系统来设计交易策略,这个交易方法,也被称为是正向交易法,就是一个交易系统。
所以,这种方式交易就是复利交易法。
以上是通行的复利原理,那么复利的方法有哪些呢?
1、每次交易不复利,每次交易不能应对回撤过大,也就是保持交易的一致性,从而找准底部。
复利的方法是“趋”一次,“趋”一次,“趋”一次,这个可以算是复利,也可以算是“滥杀”,但是每次交易如果不从复利的角度看问题,那就毫无意义,会造成的结果就是“被”掉进去“折返”。
而这种方式就需要“利用重复的复利原理,以确定“复利”的出现,不断地交易重复交易,不断地让利润滚雪球。
