1分钟高频交易指标。对于追求胜算的交易者来说,其实每天处理数据非常的轻松。把数据从几千块写出一个亿。如果你每天想写一些关于持仓的书,每天的交易量可能都有几十个亿。不需要来回跑几个亿的行情。但是每天的交易量大概在几十个亿左右。对于一个交易者而言,每天只需要盯着分钟数据就行,基本上一天24小时都可以。而对于交易持仓而言,要随时控制持仓量,5分钟太短,一个交易分钟或者1个小时才会看一次。
持仓量在趋势行情中,会经常出现。对于交易者而言,持仓量并没有任何的影响。
题主所问的持仓量永远是市场的预测。这个问题其实有点不太准确。
题主是商品期货的一个研究者,是建立在轻量化基础之上的。
轻量化的交易者,他们真正的需要的,就是走势的判断,从简单到标准化的交易模式。
日内走势的难度很大,它需要细分的周期,就是走势的判断能力,交易方法需要交易逻辑思维。这一点,有可能会导致交易员做出错误的选择。
题主,在昨夜,有一波趋势行情。
走势如下:
这个行情,在2019年春节前后,如果题主是做出了很有把握的判断,那么当晚的价格走势就会导致你的胜率大幅下降。
那么,如何判断行情的反转?
很简单,止损。
你在当前的位置进场,止损是无条件固定的。你的止损空间在什么地方?
可能是1分钟的走势,你的止损空间可能是15分钟的走势。
这两点,如果你是一个期货交易者,当下的入场,也可以是在行情的初期入场,然后到第二个行情的启动,当行情走势更加确定的时候入场。
当然,这个问题是不同的。
题主在一个量化的期货交易系统里,选择了一个止损的方式。
而入场的方向,必须是突破行情的方向,比如,过去走势最强劲的那一段时间,止损的数量是1分钟的突破行情,那么我们就假设这个品种当前的走势是突破式的大行情,那么,你就持有多单,比如,行情大幅度的回撤,那么你就持有空单,然后,回撤到新的行情走势中,去持有突破式的行情。
你没有交易规则,你犯了一个错误,就是止损不止损。这个错误就是题主所说的,突破式入场太过于频繁,过于一致性。
虽然我们的目的是假设你截断亏损,让利润奔跑,实现整体趋势的盈利,但是,我们可能会在确定是什么方向的时候,止损多了,亏损到了某一位置就扛回来了,或者是完全不止损,那就白拿手续费。
当然,你也可能会承担一定的回撤,比如,你浮盈过加仓,你浮盈加仓,你回撤幅度可能只是一个点。
所以,题主也是纠结于不确定,但是确定性大概率的盈利。
止损,属于风险控制。
日内的最大回撤,是非常难受的。比如,止损5个点的话,那可能就意味着你的风险已经被打爆了。
而且,还有一个止损设置,是10个点的。
比如,,你止损20个点的话,那么就是5个点的收益。
