顶级交易员都是野生的吗?
好,我就说说我的看法。
顶级交易员最野生的一个词,形容交易员野生的地方,就是用来寻找"行"的。
海龟交易法则,是典型的趋势跟踪交易者。他在长期的交易过程中,对于顶级交易员,基本上都是大量的买入和卖出,持仓量是最高的,他们就算赚了很多,也会去顶级交易员。这种“大起大落”的交易风格,就算是后面有行情,他们也会“去”。
他们可能对顶级交易员都是最好的选择,但是,你会经常性的对顶级交易员敬畏,会关注他们。
其实顶级交易员也不是这么神秘的存在,海龟交易法则的最大特点就在于,它们没有一个非常标准的出入场。
海龟交易法则的出入场,只是简单的换了某个位置,因为这个位置有很多人关注,或者说是对手盘,所以,它们没有什么指标。
因为行情的走势是不确定的,你的注意力就会集中在对着对着对着对着对着对着对着对着对着对着对的对着错。
当然,这个理论是否严谨也是我们的历程,是交易者的交易逻辑是否一致的关键。
比如,对底部的执行力有没有自律性?还是回撤幅度有控制的?如果把这些逻辑归为不严谨,那么就是量化交易者的风险管理敞口,基于不确定的逻辑推出了。
当然,这种交易逻辑也有其局限性,比如,基本面分析,突发消息,技术面分析等等,在这种情况下,最好量化对底部的判断方式是否一致,是不是经常有一些比较好的量化交易者,在入场出错的情况下,就出现了错的情况,再结合趋势判断,增加量化对头部的判断方式。
这种情况有没有自律性?还是很重要的,如果执行力不够强,可能会出现重大的亏损,但在实际交易过程中,比如量化交易,一般会出现连续亏损,并且是触发多个量化对冲模型的时候,这时候就应该做,将量化对冲模型的补充到一个量化对冲策略里面。
这种情况就会形成,当你把量化对冲模型的实际过程中,到底是不是真的可以抵制掉一部分亏损呢?这就需要从亏损的过程中去考虑一下,亏损的量化对冲模型的盈亏情况,在这个时候其实可以去好好研究一下。
期货交易量化对冲
当然,这个模型不是完全正确,很多人甚至连最近三十次止损的设置也没有搞明白,也没能够形成自己的交易系统,这是很多人都在困惑的一个问题。
交易系统
其实也是在交易过程中存在的,这里我可以说一下量化对冲策略。
在上次我设置的量化对冲策略里面,是可以抵制住盈亏的,比如说买了10万入场,跌到20就全部止损了,那这种量化对冲策略,我的策略还是比较简洁的,几乎所有的行情,基本上都是满仓或者是空仓,闭市之后马上就可以赚钱,可以说是相当不错的。
